CCI

由来
CCI(Commodity Channel Index)は、1980年にドナルド・ランバートが開発した指標です。
CCIはオシレータ系指標のチャートに分類されます。
概要
CCIは、値動きの振幅に対して現在の価格の乖離がどの程度なのかを指数化したものです。
その他に転換サインの目安として上下の閾線を引きます。
CCIは以下の計算式で表します。
CCI = TP - MA(TP) / (0.015 * MA(乖離率))

TP=(高値 + 安値 + 終値) / 3
MA(TP)=TPのn本単純移動平均
MA(乖離率)=乖離率のn本単純移動平均
乖離率[i]=TP[i]とMA(TP)の差分(絶対値)

通常nは14がよく使われます。
ラインは-100%と+100%を使います。
チャートサンプル
CCIのチャートサンプルは以下のようになります。
CCI
パラメータ
期間nは自分が適用したい銘柄の平均的なサイクルを観察し、その3分の1の期間を指定することをランバートは勧めています。
上下方ラインのパーセンテージも変更できます。
売りサイン・買いサイン
以下に代表的な売買サインを示します。

売りサイン
概要
上方ラインを越えた範囲(売りレンジ) CCI(n) > 上方ライン


買いサイン
概要
下方ラインを下回った範囲(買いレンジ) CCI(n) < 下方ライン


値が大幅(+200%、-200%以上)に振れる場合は、ダマシの可能性が高くなります。