カイ離率

由来
カイ離率(乖離率)は、アメリカのジョセフ・グランビルが発案したトレンド分析手法です。
移動平均と株価の大きなカイ離(上下両方向への隔たり)は移動平均へ収束していくという経験則に基づいています。
カイ離率はオシレータ系指標に分類されるチャートです。
概要
カイ離率は、X軸そのものを示す移動平均線と各ポイントの終値が底から何%離れているかを示す折れ線で構成されています。
また指標の異常値を分かりやすくするために、110%や90%近辺に上下のラインを描画します。
  1. カイ離率
    カイ離率は以下の式で表します。
    移動平均カイ離率(n) = ((終値 - MA(n)) / MA(n)) * 100 + 100
    ※MA(n) = n本の移動平均

    通常nは5,25,75,200が用いられます。

  2. 上下方ライン
    カイ離率の異常値を判断する目安として100%の上下にそれぞれ1本づつ基準となる線を引きます。
    通常5本の移動平均を指定した場合上下方ラインを基準から±10%近辺に、25本の移動平均を指定した場合は上下方ラインを基準から±20%近辺に配置します。
チャートサンプル
カイ離率のチャートサンプルは以下のようになります。
カイ離率
パラメータ
移動平均の期間nは捕らえたい値動きによって変更します。
小幅な移動周期を捉えたい場合は期間を短くします。逆に天底を捉えたい場合は期間を長くします。
上下方ラインも変更できます。
期間nを長くした場合はラインの幅も大きくします。
売りサイン・買いサイン
以下に代表的な売買サインを示します。

売りサイン
概要
上方ラインを越えた範囲(売りレンジ) カイ離率(n) > 上方ライン


買いサイン
概要
下方ラインを下回った範囲(買いレンジ) カイ離率(n) < 下方ライン


カイ離率のラインの引き方は銘柄に対する売買の相対的な流通量によって銘柄個別の要素が大きいため一律の値を導くには無理があります。銘柄個別や業種毎など最適なパラメータを考慮する必要があります。