ストキャスティクス

由来
ストキャスティクス(Stochastic Oscillator)は、1950年代にジョージ・レインが発案したテクニカル分析です。
一定の期間範囲内での価格変動幅と終値の相対位置を比較するもので、株価が天井に近づくと株価は変動幅の上方に近づき、株価が底に近づくと株価は変動幅の下方に近づくと言う考え方に基づいています。
ストキャスティクスはオシレータ系指標のチャートに分類されます。
概要
ストキャスティクスは、%K、%D、スロー%Dという線から構成されています。
%K、%Dにより描画されるファーストストキャスティクス、%D、スロー%Dにより描画されるをスローストキャスティクスの2種類が存在します。
また、異常値を判断するため50%の上下にラインを表示します。

  1. %K
    %Kは以下の式により表します。
    %K = 100×{(直近の終値 - L(m))/(H(m) - L(m))}
      ※L(m) = 過去m日間での最安値、H(m) = 過去m日間での最高値

  2. %D
    主要な相場転換のシグナルを表すため重要になります。
    %Dは以下の式により表します。
    %D = 100 * (CS[n]/ES[n] + ... + CS[1]/ES[1]) / n)
      ※Cs(n) = 直近の終値 - L(m)、Es(n) = H(m) - L(m)

  3. スロー%D(SD) 
    主要な相場転換のシグナルを表すため重要になります。
    スロー%Dは以下の式により表します。
    スロー%D = %Dのp本分の単純移動平均
  4. 上下方ライン
    ストキャスティクスの異常値を判断する目安として50%の上下にそれぞれ1本づつ基準となる線を引きます。
    上方ラインは75%近辺に設定して、下方ラインは25%近辺に配置します。
上記式においては通常(m,n,p)=(9,3,3)のセットが用いられます。
チャートサンプル
ストキャスティクスのチャートサンプルは以下のようになります。
ストキャスティクス
パラメータ
スローストキャスティクス、ファーストストキャスティクスのどちらを描画するか選択します。
(m,n,p)のmを相場の状況によって変更します。
mは一般的に9が用いられますが、3,5,14なども使用します。
上方ライン(%)は75%が一般的に用いられます。
下方ライン(%)は25%が一般的に用いられます。
売りサイン・買いサイン
以下に代表的な売買サインを示します。

売りサイン
概要
%Dが上方ラインを下抜け(売り転換) %D(n-1) > 上方ライン
かつ
%D(n) < 上方ライン
SDが上方ラインを下抜け(売り転換) SD(n-1) > 上方ライン
かつ
SD(n) < 上方ライン


買いサイン
概要
%Dが下方ラインを上抜け(買い転換) %D(n-1) < 下方ライン
かつ
%D(n) > 下方ライン
SDが下方ラインを上抜け(買い転換) SD(n-1) < 下方ライン
かつ
SD(n) > 下方ライン


ストキャスティクスは一般のオシレータ系指標と同様に穏やかな値動きをする相場で威力を発揮します。 強力なトレンド方向を持った相場などではサインが出てもさらに株価が上下動を続けることがよくあるので、相場のトレンドの強さを判断してから利用した方がよいでしょう。そういった相場においてはスローストキャスティクスを使った判断を行えばダマシを少なくできます。